S&P 500 · realisierte Volatilität — Die Atemfrequenz des Marktes
Realisierte Volatilität — Historische Verläufe der 20- und 60-tägigen annualisierten realisierten Volatilität des S&P 500.
Die Tafel
Aktuelle Momentaufnahme
- Beobachtungen
- 24.806
- Stichprobe
- 1927-12-30 – 2026-10-02
- 20D vol
- +10,3%2026-10-02
- 60D vol
- +11,1%2026-10-02
Annualisierte Volatilität über 20 und 60 Tage, der langfristige Median ist in der Grafik markiert. Werte über 30 % markieren typischerweise Übergangsphasen im Zyklus.
Was diese Seite beantwortet
Diese statische Seite beantwortet Suchanfragen zu „S&P 500 · realisierte Volatilität“. Sie fasst den lebenden Datensatz zusammen, der das Panel Die Atemfrequenz des Marktes speist, und verweist auf die vollständige interaktive Grafik.
Annualisierte Volatilität über 20 und 60 Tage, der langfristige Median ist in der Grafik markiert. Werte über 30 % markieren typischerweise Übergangsphasen im Zyklus. Die Daten werden von der Pipeline von History of Market aktualisiert und als stabiler JSON-Zugangspunkt veröffentlicht — nutzbar für Recherche, Zitate und KI-Agenten.
Daten und Quelle
GET /api/sp500/volatility.json — Kanonischer Zugangspunkt zum Datensatz.
Börsenschlusskurse · Unternehmensberichte · Robert Shiller · FRED · NBER.
Häufige Fragen
Woher stammen diese Daten?
History of Market verbindet öffentliche Markt- und Makrodatensätze, darunter Börsenschlusskurse, Unternehmensberichte, Robert Shiller, FRED, das NBER und das UBS Global Investment Returns Yearbook (Dimson–Marsh–Staunton). Der genaue Zugangspunkt dieses Panels ist unten verlinkt.
Wie oft werden sie aktualisiert?
Die täglichen Datensätze werden nach dem US-Börsenschluss aktualisiert, dazu kommt sonntags eine umfassendere wöchentliche Aktualisierung. Der auf dieser Seite angezeigte Zeitstempel stammt aus der JSON-Datei selbst.
Darf ich diese Daten verwenden?
Ja, für Forschung und Lehre, mit Nennung von History of Market. Für die vorgelagerten Quellen gelten deren eigene Nutzungsbedingungen.