那指 100 的極端複利特征：尾部交易日的巨大拉扯
那指 100 極端日乘數效應 — 關鍵極端交易日對那指 100 長期複利的非對稱影響。
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【事後歸因，非擇時建議】2000 年以來 1 美元的複利分解：最好的 50 天把它變成 41.68 美元，中間 6,400 多個交易日基本相互抵銷，最差的 30 天則把累計報酬砸掉一大半，終值回到 7.83 美元。長期的超額報酬幾乎全部來自尾部那幾個極端日。
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【事後歸因，非擇時建議】2000 年以來 1 美元的複利分解：最好的 50 天把它變成 41.68 美元，中間 6,400 多個交易日基本相互抵銷，最差的 30 天則把累計報酬砸掉一大半，終值回到 7.83 美元。長期的超額報酬幾乎全部來自尾部那幾個極端日。 資料由 History of Market 的自動刷新流程發布為穩定 JSON，適合研究、引用和 AI 代理讀取。
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