S&P 500 · Contribución multiplicativa de los días extremos — El interés compuesto no es una suma: el efecto multiplicador de las sesiones extremas
Efecto multiplicador de días extremos — Descomposición del impacto multiplicador asimétrico de los mejores y peores días en la acumulación de capital a largo plazo.
La lámina
[Contabilidad ex post, no consejo de market timing] Los cinco grupos multiplican, no suman: los 50 mejores días ×13,37, los ≈6.500 días intermedios ×1,80, los 30 peores ×0,15, y 1 $ termina en 5,10 $.
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[Contabilidad ex post, no consejo de market timing] Los cinco grupos multiplican, no suman: los 50 mejores días ×13,37, los ≈6.500 días intermedios ×1,80, los 30 peores ×0,15, y 1 $ termina en 5,10 $. Los datos los actualiza el pipeline de History of Market y se publican como un punto de acceso JSON estable, apto para investigación, citación y uso por agentes de IA.
Datos y fuente
GET /api/sp500/daily-extremes.json — Punto de acceso de referencia al conjunto de datos.
Precios de cierre de las bolsas · Informes de las empresas · Robert Shiller · FRED · NBER.
Preguntas frecuentes
¿De dónde proceden estos datos?
History of Market combina conjuntos de datos públicos de mercado y macroeconomía, entre ellos precios de cierre, informes de empresas, Robert Shiller, FRED, el NBER y el Anuario Global de Rendimientos de Inversión de UBS (Dimson–Marsh–Staunton). El punto de acceso exacto de este panel está enlazado más abajo.
¿Con qué frecuencia se actualizan?
Los conjuntos de datos diarios se actualizan tras el cierre del mercado estadounidense, con una actualización semanal más amplia el domingo. La marca de tiempo que se muestra en esta página procede del propio archivo JSON.
¿Puedo usar los datos?
Sí, para investigación y docencia citando a History of Market. Las fuentes originales conservan sus propias condiciones.