S&P500 · 日次リターン分布と暴落日 — 極端な急落日のテールリスク：正規分布を超える左裾の厚み
日次リターンのファットテール分布 — 6,600 日超の日次リターン・ヒストグラム：正規分布を凌駕する左裾の厚みとブラックスワンの実態。
図版
上段は 2000 年以降 6,600 取引日超のリターン全容を示し、大半の取引日は 0% 周辺に極端に密集する。下段は -4% を下回る深底の急落日を抽出。2020 年 3 月 16 日の -11.98% など、理論値の数倍におよぶ極値が実在の暴落として刻まれている。
このページが答えること
このページは「S&P500 · 日次リターン分布と暴落日」に関する検索に答えるための静的ページです。極端な急落日のテールリスク：正規分布を超える左裾の厚み パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
上段は 2000 年以降 6,600 取引日超のリターン全容を示し、大半の取引日は 0% 周辺に極端に密集する。下段は -4% を下回る深底の急落日を抽出。2020 年 3 月 16 日の -11.98% など、理論値の数倍におよぶ極値が実在の暴落として刻まれている。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
データと出典
GET /api/sp500/daily-distribution.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。
よくある質問
このデータの出典は？
History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。