S&P500 · 極端な日がもたらす乗法的寄与 — 複利は単純な加算ではない：極端な取引日がもたらす乗数効果
極端な取引日の乗数効果分解 — 極小数の最良日と最悪日が長期的な複利形成に対して及ぼす非対称的な乗数効果を定量化。
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【事後的な要因分解であり、売買タイミングの推奨ではない】長期的な複利形成は各取引日の累積乗算であり、単純加算ではない：最良の 50 日が 13.37 倍の乗数効果を生み、中間約 6,500 日は 1.80 倍、最悪の 30 日は 0.15 倍の壊滅的毀損をもたらす。最終的に 1 ドルは 5.10 ドルへと結実する。
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このページは「S&P500 · 極端な日がもたらす乗法的寄与」に関する検索に答えるための静的ページです。複利は単純な加算ではない：極端な取引日がもたらす乗数効果 パネルの背後にある生きたデータを要約し、完全なインタラクティブチャートへ案内します。
【事後的な要因分解であり、売買タイミングの推奨ではない】長期的な複利形成は各取引日の累積乗算であり、単純加算ではない：最良の 50 日が 13.37 倍の乗数効果を生み、中間約 6,500 日は 1.80 倍、最悪の 30 日は 0.15 倍の壊滅的毀損をもたらす。最終的に 1 ドルは 5.10 ドルへと結実する。 データは History of Market のパイプラインが更新し、研究・引用・AI エージェントからの利用に耐える安定した JSON エンドポイントとして公開されています。
データと出典
GET /api/sp500/daily-extremes.json — 正式なデータ提供エンドポイント.
取引所の終値 · 企業の開示資料 · Robert Shiller · FRED · NBER。
よくある質問
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History of Market は取引所終値、企業開示、Robert Shiller、FRED、NBER、UBS グローバル投資リターン年鑑（Dimson–Marsh–Staunton）などの公開された市場・マクロデータを組み合わせています。このパネルの正確なエンドポイントは下部にリンクしています。
更新頻度は？
日次データは米国市場の引け後に更新し、日曜日にはより広範な週次更新を行います。このページに表示される時刻は JSON ファイル自体に由来します。
データを利用できますか？
はい。History of Market を出典として明記いただければ、研究・教育目的でご利用いただけます。上流のデータ提供元にはそれぞれの利用条件が適用されます。