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标普 500 · 日涨跌幅分布与深跌日
标普 500 · 日涨跌幅分布与深跌日 — 尖峰肥尾：日收益率分布与极端下行风险
单日涨跌肥尾分布 — 6,600 多个交易日的涨跌幅直方图：实际分布与正态假设差得有多远。
图版
上图为 2000 年以来 6,600 多个交易日的日涨跌幅分布，大多数交易日集中在 0% 附近；下图放大 -4% 以下的左尾：2020 年 3 月 16 日的 -11.98% 真实发生过，长期复利的命运往往由少数极端日决定。
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上图为 2000 年以来 6,600 多个交易日的日涨跌幅分布，大多数交易日集中在 0% 附近；下图放大 -4% 以下的左尾：2020 年 3 月 16 日的 -11.98% 真实发生过，长期复利的命运往往由少数极端日决定。 数据由 History of Market 的自动刷新流水线发布为稳定 JSON，适合研究、引用和 AI 代理读取。
数据与来源
GET /api/sp500/daily-distribution.json — 权威数据接口.
交易所收盘价 · 公司财报 · Robert Shiller · FRED · NBER。
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